Moj Novac -> Financijski portal
     
 
 
 
 
  Aktivne teme Svi forumi Registracija

Povratak   Moj Novac -> Forumi > Investiranje > Svijet

Odgovor
 
Opcije na temi
Old 11.02.2004., 12:56   #1
xperttrader
Registrirani korisnik
 
xperttrader's Avatar
 
Član od: 23.12.2002.
Poruka: 777
Default Futures tržišta

Kako već imamo otvorene teme za dionice i forex tržišta, ne bi bilo zgorega otvoriti i thread posvećen futuresima.

Ugovori kojima se trguje uglavnom se mogu podijeliti na sljedeće vrste:

1. Equity futures
2. Energy futures
3. Interest rate futures
4. Currency futures
5. Meat futures
6. Grain futures
7. Food/fiber futures
8. Metal futures.

Među najlikvidnije i najzanimljivije ugovore nedvojbeno spadaju e-mini ugovori koji prate kretanje glavnih tržišnih indexa, tako imamo:

simbol index tick/vrijednost (minimalni pomak)

ES SP500 .25/$12.5
YM Dow Jones 1/$5
NQ Nasdaq .5/$20
ER2 Rusell 2000 .1/$10

uzmimo ES, koji prati S&P500 index, minimalni pomak u cijeni ugovora iznosi .25 boda, a vrijednost boda je 50$. Ako pomnožimo trenutačnu vrijednost ugovora od oko 1140 bodova s vrijednošću boda od $50 dobivamo da je vrijednost ugovora $57000. S marginama koje vrijede na tržištu futuresima, nije nam potrebno da imamo takvu svotu na računu, već će i 5% te svote bit dovoljno da zauzmemo poziciju.


Recimo za ES ugovor, dnevna volatilnost je iznosila 11.8 bodova, dakle oko 11X50=$550, Na tim oscilacijama svaki trader koji drži do sebe, pomislit će da može pokupit makar dio kolača. A ne zaboravimo za 1 ugovor i $3000 će biti dovoljno.

U zadnje vrijeme futuresi postaju sve atraktivniji, evo nekih razloga:

1. nema daytrading ograničenja kao kod dionica
2. nema uptick rulea za shortiranje
3. nema 10 ecn-a, već se sve odvija na jednoj platformi s transparentnom knjigom ordera
4. trguje se 7 dana u tjednu, 22 sata dnevno
5. komisije su relativno niske, 2.4$ po ugovorau kod IB-a, usporedite to s kupnjom npr.800 komada QQQ koje čine ekvivalent vrijednosti NQ ugovora.


Na par stvari treba obratiti pozornost:
1. s obzirom da se radi o velikim marginama (kao kod forexa), te volatilnosti slične dionicama, nije ni čudo da 95% igrača gubi, ako se radi o zero sum igri, onda preostalih 5% itekako zaradjuje.
Među tih 5% spadaju i takve legende tipa. Larry Williams koji je u godinu dana na trading championshipu $10 000 pretvorio u $2 000 000 da bi na kraju "pao" na 1 000 000, ili Dennis Richard (turtle fame) koji je karijeru započeo s posuđenih $1300, a stigao do $200 000 000.
- tu je potrebno imati dobar money management, te striktno igranje po planu ili kako se to kaže sistemu. Dakle treba se odrediti dal smo:
skalper; daytrader, swingtrader, position trader.
Zavisno od toga odabere se trading plan i sistem sa jasno definiranim pravilima ulaska i izlaska.

Osobno ću u sljedećim postovima predstavit jedan daytrading sistem (mislim da je dosta vezan uz tehniku Larrya Williams) koji simuliram ovih dana. A na http://www.originalturtles.org/system.htm
možete naći pravila po kojima su radili famozni turtle traderi.

Retail brokeri tipa ameritrade uglavnom ne nude (koliko ja znam) mogućnost igranja na futures tržištima, ali zato postoje direct access brokeri tipa IB, koji su jeftiniji i nude daleko više usluga.


Za ovaj post toliko...
__________________
Every election is a sort of advance auction sale of stolen goods.

H. L. Mencken
xperttrader is offline   Reply With Quote
Old 11.02.2004., 13:35   #2
ObiWanKenobi
Registrirani korisnik
 
Član od: 17.09.2003.
Prebivalište: svahili
Poruka: 145
Default

zanimljiva tema, imam i jedno pitanje.

Tko odredjuje Expiry Dates, odnosno da li oni uvijek fiksni?
Ovo me posebno zanima za valute.

saxo banka nudi dobar izbor futuresa, ali su koliko vidim ugovori
su nesto skuplji nego kod IB-a.

http://www.saxobank.com/?id=1040&Lan...OnlineTraded=1

Obi
ObiWanKenobi is offline   Reply With Quote
Old 11.02.2004., 15:19   #3
xperttrader
Registrirani korisnik
 
xperttrader's Avatar
 
Član od: 23.12.2002.
Poruka: 777
Default expiry dates

da, expiry dates su fiksni (mar, jun, sep, dec).
Sad se najviše trguje s ugovorima koji istječu u martu, a pametno je preći na ugovor za sljedeće razdoblje (jun) u trenutku kad njihovi dnevni volumeni nadjačaju volumen dosadašnjih ugovora.


CME ima kratku prezentaciju o e mini ugovorima:
http://www.cme.com/presentation/presentation.html
__________________
Every election is a sort of advance auction sale of stolen goods.

H. L. Mencken
xperttrader is offline   Reply With Quote
Old 11.02.2004., 16:20   #4
DayTrader
Registrirani korisnik
 
DayTrader's Avatar
 
Član od: 08.06.2003.
Poruka: 332
Default

xperttrader, zaslužuješ čistu peticu ! :xyxthumb:

nastojat ću podržat tvoju temu sa svojim tehničkim pristupom prema trgovanju futures ugovorima, koristeći japanease candlestick charting techniques.

D@yTrader
__________________
Let the candles light your path to profit !
DayTrader is offline   Reply With Quote
Old 11.02.2004., 17:33   #5
xperttrader
Registrirani korisnik
 
xperttrader's Avatar
 
Član od: 23.12.2002.
Poruka: 777
Default signal za ulaz, izlaz

Dobra ideja, candlestick signali imaju isto svoje pravo građanstva, u mirijadi načina i tehnika uz pomoć kojih ljudi trguju. TA se inače kod futuresa dosta koristi.
Često se izabere određeni parametri (tehnički ili ini) za davanje buy ili sell signala, te se testiraju na povjesnoj seriji podataka.

Onaj dodatna vještina koji je kod futuresa dosta važan, zbog margine, je money management.


Još treba dodati da su futuresi (ovisno o slučaju) dosta osjetljivi na ekonomski podatke ili recimo na govore raznih dužnosnika FED-a,državne administracije itd.

Prilažem jedan kraći dokument, a napravit ću i listu ebook knjiga koje imam, a pokrivaju ovo područje.

Iako sam dosta materijala tu naveo, ipak nije tako komplicirano, recimo ako mislite da će nasdaq ove godine ić gore još 300-400 poena, a to bi odgovaralo npr. 150-250 na NQ futuresima, kupite ugovor, i kad se to ostvari u plusu ste $4000. Simple as that.
Priloženi dokument (samo za registrirane korisnike)
File Type: zip futures.zip (101,3 KB, otvoreno 108 puta)
__________________
Every election is a sort of advance auction sale of stolen goods.

H. L. Mencken
xperttrader is offline   Reply With Quote
Old 11.02.2004., 17:55   #6
traderhr
Registrirani korisnik
 
traderhr's Avatar
 
Član od: 24.09.2002.
Poruka: 980
Default

plus za dobru prezetnaciju futuresa...


usao long NQ 1509 i odmah ocistio na 1510.50

cool
traderhr is offline   Reply With Quote
Old 11.02.2004., 18:52   #7
ObiWanKenobi
Registrirani korisnik
 
Član od: 17.09.2003.
Prebivalište: svahili
Poruka: 145
Default

evo mog priloga,

Obi
ObiWanKenobi is offline   Reply With Quote
Old 11.02.2004., 18:53   #8
ObiWanKenobi
Registrirani korisnik
 
Član od: 17.09.2003.
Prebivalište: svahili
Poruka: 145
Question

pokušao sam staviti att. od 2,6M, ali nije prošlo,
a druge formate mi ne prima
ObiWanKenobi is offline   Reply With Quote
Old 11.02.2004., 19:00   #9
clusmas
Registrirani korisnik
 
clusmas's Avatar
 
Član od: 21.09.2002.
Poruka: 3.636
Default

ne možeš postaviti att. veći od 300 kila
__________________
klikni, samo klikni
clusmas is offline   Reply With Quote
Old 11.02.2004., 19:03   #10
ObiWanKenobi
Registrirani korisnik
 
Član od: 17.09.2003.
Prebivalište: svahili
Poruka: 145
Default

novi pokušaj

Obi
Priloženi dokument (samo za registrirane korisnike)
File Type: zip trading s&p, nasdaq 100 and e-mini futures with lewis borsel.zip (227,0 KB, otvoreno 79 puta)
ObiWanKenobi is offline   Reply With Quote
Odgovor

Opcije na temi

Pravila
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Idi na forum:


Prikaz vremena: GMT +2. U trenutku učitavanja stranice, bilo je 21:19 sati.


Powered by vBulletin® Version 3.7.5
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.