Moj Novac -> Financijski portal
     
 
 
 
 
  Aktivne teme Svi forumi Registracija

Povratak   Moj Novac -> Forumi > Investiranje > Investicijski fondovi
Upute Članovi Kalendar Označi forume pročitanim

Sponzori foruma
Odgovor
 
Opcije na temi
Old 08.07.2010., 04:01   #1
Ecce Homo
Registrirani korisnik
 
Član od: 30.08.2006.
Poruka: 12
Default Portfolio Strategija

Pozdrav svima,

Evo jedno malo neuobicajeno pitanje.

Imamo nekakav "studentski" projekat za jednu banku koja zeli da napravi strategiju za njihov portfolio.

Banka ima odredjene odjele koji svaki pojedinacno ulaze u odredjen region. Npr. odjel 1 ulaze u CEE , Odjela 2 u US itd.


Fazon je da imamo odredjene podatke. Najvazniji ukljucuju sledece :
- Produkt Kategorija : Bonds, Loans, CDS itd.
- Rating: rejting baziran po agencijskim kodovima (npr. A2, AAA, ... )
- Exposure: Kolicina novca u pozicijama
-Maturity
- Risk Country- Zemlja u kojoj se nalaze pozicije
- Customer Name- Precizni nazivi gdje su novci ulozeni . (npr. ZG holding obveznice... )


E sad mi trebamo samo da osmislimo strukturu podataka koji ce biti dostavljeni "sales" odjelu. Nas pristup je sledeci , da uzmemo odredjen odjel (npr. CEE) i prikazemo portfolio overview- gdje je najveci exposure, koji su key value drivers, i na osnovu ratinga, exposure-a, country riska, macro podataka , definisemo RISK profile!

Na osnovu risk profile , predlozimo strategiju za smanjenje exposura ili povecanje (zavisno od rizika) ... uglavnom iz ovog processa treba da se izrodi "univerzalna strategija" koja ce biti razumljiva za ljude u "sales odjelu" i koji ce na osnovu nje lagano da mjenjaju pozicije i priblizavaju se zajednickoj strategiji banke! Da napomenem , trenutno stanje je takvo da je svaki odjel radio dosta neovisno, bez ikakave razumne strategije koja bi bila zajednicka za sve i koju bi svaki odjel (odjel za svaki region) razumio.

Ako imate kakvu ideju za razvijanje ove strukture za strategiju (portfolio steering) , naravno pored ovoga sto sam naveo. Interesuje me ako mi mozete predloziti jos nekakave faktore koje bi trebao ukljuciti u analizu , tako da sto bolje i preciznije definisemo strategiju (odnosno prikazemo trenutno stanje, definisemo kriticne faktore i predlozimo moguca rijesenja).


Hvala unaprijed


Pozdrav,
Ecce Homo is offline   Reply With Quote
Odgovor

Opcije na temi

Pravila
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Idi na forum:


Prikaz vremena: GMT +2. U trenutku učitavanja stranice, bilo je 10:34 sati.


Powered by vBulletin® Version 3.7.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.