Moj Novac -> Financijski portal
     
 
 
 
 
  Aktivne teme Svi forumi Registracija

Povratak   Moj Novac -> Forumi > Investiranje > Svijet > Opcije

Odgovor
 
Opcije na temi
Old 17.02.2017., 21:18   #1
hedgemebabe
Registrirani korisnik
 
Član od: 03.12.2013.
Poruka: 61
Default REAL TRADE OPCIJAMA

Primjer real live trejda opcijama.

OPTION SPREAD strategija zvana KALENDAR (u ovom konkretnom slučaju se radi o duplom 2x kalendaru jer su zastupljena dva strike-a)

Kalendar je strategija koja se zna koristiti da bi se iskoristila volatilnost koja raste pred nastupajuću prezentaciju tromjesečnih rezultata (earnings event), u ovom slučaju radi se o TSLA.

Neposredno nakon saznanja/potvrde earning datuma (22 feb 2017 after close) otvorena je i pozicija (kalendar)

Kalendar je spread sastavljen od dve opcije (u konkretnom slučaju radi se o call opcijama ali se isto tako mogu koristiti i put opcije umjesto call, gleda se povoljnija cijena i likvidnost)

Dakle dve opcije istog tipa put ili call, isti strike, sa tom razlikom da se prva opcija prodaje u blizem mjesecu (front month) a druga se kupuje u daljem mjesecu (back month).


Tako bi u ovom konkretnom realnom primjeru to izgledalo ovako:

Tokom 8 i 9 februara se otvara pozicija TSLA je nešto iznad 260

Prvi kalendar
STO (sell to open) 10 TSLA feb 24 call strike 255
BTO (buy to open) 10 TSLA mar 3 call strike 255
za cijenu 1.02$ DEBIT.

Drugi kalendar
STO (sell to open) 10 TSLA feb 24 call strike 260
BTO (buy to open) 10 TSLA mar 3 call strike 260
za cijenu 1.07$ DEBIT.

Danas popodne u 15.30 na otvaranju sam prodao 8 ugovora po cijeni 1.30$ dok sam jučer prodao 2 za cijenu 1.20$ 255 kalendara.

Tako da sam već ostvario profit sa prodajom 255 kalendara od 25% bruto.
Kad se odbiju provizije na ugovore (cijena po kojoj kupujem/prodajem ugovor je 1.15$) tako da je neto zarada 21%

Računica je sledeće:
kupio 10 kalendara za 1.02$ debit, prodao 2 za 1.20$ i preostalih 8 za 1.30$ što je u prosjeku 1.28$ - 1.02$ = 0.26$ * 100 *10 = 260$ bruto - 40 * 1.15$ = 214$ neto. 214/1020 = 0,209 odnosno 21% čistog prihoda za 8 dana trejda.

U prilogu šaljem snapshoot trenutnog stanja nakon što sam prodao 255 kalendar, znači TSLA je nesto preko 270 ostao mi je 260 kalendar i imam još max. dva dana do zatvaranja preostalog kalendara (ponedeljak je neradni dan u USA). Trenutačno ukupan bruto profit je cca 480$, odlučio sam da još uvijek ne prodajem 260 kalendar već da ga ostavim još dan dva za slučaj da TSLA ode još malo niže ili bar ostane na istoj razini.


S poštovanjem,
Priloženi dokument (samo za registrirane korisnike)
File Type: zip 255 260 TSLA KALENDAR 2017-02-17 a la(s) 20.55.26.png.zip (136,8 KB, otvoreno 5 puta)
hedgemebabe is offline   Reply With Quote
Old 07.03.2017., 00:10   #2
hedgemebabe
Registrirani korisnik
 
Član od: 03.12.2013.
Poruka: 61
Default Odgovor na: REAL TRADE OPCIJAMA

Informacija o zatvaranju TSLA trejda.

Drugu polovicu DD Calendara. strike 260 sam prodao u srijedu 22 februar 2017 pošto je earnings bio taj isti dan nakon zatvaranja. (vidjeti sliku 1 u prilogu)
BTC (buy to close) 10 TSLA feb 24 call strike 260
STC (sell to close) 10 TSLA mar 3 call strike 260
za 1.12$ kredit, znači samo sam si uspio pokrit troškove provizija.

Ukupan rezultat trejda je:
(2.09)$ + 2.40$ = .31$ odnosno 14.8% bruto za 14 dana trejda što i nije tako loše.

Da sam prodao i drugi kalendar isti dan kad i prvi profit bi bio cca 25% bruto, ali kako ova strategija donosi obično između 25-30% bruto profita plan je bio da pokušam da je još malo iscijedim no TSLA je sledeći dan otišao dosta više tako da sam se morao zadovoljiti breakeven-om za drugi kalendar.

Što je najzanimljivije, trejding plan izričito nalaže da se zatvore sve pozicije pre earningsa, iz prostog razloga jer je earnings lutrija i ovo je neutral delta trejd strategija.

Da sam kojim slučajem ostavio jedan ili više ugovora da prenoće do 23 veljače trejd bi se pretvorio u OGROMAN dobitak. (vidjeti sliku 2 u prilogu), jer se TSLA upravo vratio u sam centar kalendara 260 spot price.

Tad bi računica bila sledeća:
Kupio 10 kalendara 260 za 1.07$ debit, prodao ih za 2.79$ kredit; (čak šta više sam vidio mid price na 3.00$ u jednom momento, vidjeti sliku 3 u prilogu)

razlika je 1.72 / 1.07 = 160% zarade da sam ostavio kalendar samo još jedan dan duže.

Lijep primjer mogućnosti opcija ali i držanja zacrtanog plana, kako je ovaj trejd bio 160% u dobitku mogao je biti i 80-100% u gubitku da sam sa njim dočekao earnings.


S poštovanjem
Priloženi dokument (samo za registrirane korisnike)
File Type: zip Zatvorena pozicija 260 TSLA KALENDAR 22 FEB 2017.zip (354,8 KB, otvoreno 1 puta)
hedgemebabe is offline   Reply With Quote
Old 18.12.2017., 14:49   #3
hedgemebabe
Registrirani korisnik
 
Član od: 03.12.2013.
Poruka: 61
Default Odgovor na: REAL TRADE OPCIJAMA

Kao što sam već objavio u thread-u "TRADE IDEJA SA OPCIJAMA" postoji određeni historijski EDGE baziran na stabilizovanju cijene ADBE nakon earnings-a, s tim u vezi uspio otvorit poziciju Iron Condor u petak 15/12/2017, ali sa samo pola planiranih ugovora, nisam htio uzeti manje od 2$ kredita po IC.u

SELL -4 IRON CONDOR ADBE 100 19 JAN 18 185/190/170/165 CALL/PUT @2.00 LMT FIXED

Sledeći na nišanu je FDX, isti rationale.

DISKLEJMER:
Sve informacije prikazane u ovoj poruci su samo mišljenje autora i nisu poziv na kupnju ili prodaju finansijskih instrumenata bilo koje vrste.
Priloženo
File Type: jpg 20171215_IC_ADBE.jpg (82,3 KB, otvoreno 4 puta)
hedgemebabe is offline   Reply With Quote
Old 18.12.2017., 17:29   #4
hedgemebabe
Registrirani korisnik
 
Član od: 03.12.2013.
Poruka: 61
Default Odgovor na: REAL TRADE OPCIJAMA

TRADE #003 Dupli kalendar NFLX

Ista premisa/rationale kao i za prethodno navedeni TSLA trejd.

Otvorio prvu polovinu pozicije: strike 190, short put 26/JAN, long put 16/FEB, 1.30 DEBIT

BUY +8 CALENDAR NFLX 100 16 FEB 18/26 JAN 18 190 PUT @1.30 LMT FIXED

screenshot sa tos-a nije baš najtočniji što se tiče P/L, ali tu je čisto da se vidi raspon koji pozicija može da toleriše, nedostaje druga polova koju ću otvoriti čim underline dovoljno odmakne gore/dole od strike-a gdje je trenutno.


DISKLEJMER:
Sve informacije prikazane u ovoj poruci su samo mišljenje autora i nisu poziv na kupnju ili prodaju finansijskih instrumenata bilo koje vrste.
Priloženo
File Type: jpg 20171215_DC_NFLX.jpg (90,3 KB, otvoreno 3 puta)
hedgemebabe is offline   Reply With Quote
Old 31.12.2017., 17:44   #5
hedgemebabe
Registrirani korisnik
 
Član od: 03.12.2013.
Poruka: 61
Default Odgovor na: REAL TRADE OPCIJAMA

TRADE #004 IC FDX

Isti historijski EDGE baziran na stabilizovanju cijene FDX nakon earnings-a, s tim u vezi uspio otvorit poziciju Iron Condor u petak 19/12/2017, dan nakon prezentacije rezultata.

Short strike-ovi su 242.5 i 257.5 širina krila (spreada) je 5 za kredit cijenu od 2.01$, drugim riječima po ugovoru je rizik 500 - 201 = 299 x 4 (ugovora) = 1196$
Profit/Loss za ovaj stock je nešto manji nego uobičajeno, dok posle par earningsa ne vidim kako šljaka, znači Profit negdje između 20-25% a Loss oko 30-35%, opet sve zavisi od razvoja situacije na terenu.

Navodim ThinkorSwim notaciju ako neko želi da to prati near-real time u paper modu.

SELL -4 IRON CONDOR FDX 100 19 JAN 18 257.5/262.5/242.5/237.5 CALL/PUT @2.01 LMT FIXED


DISKLEJMER:
Sve informacije prikazane u ovoj poruci su samo mišljenje autora i nisu poziv na kupnju ili prodaju finansijskih instrumenata bilo koje vrste.
Priloženo
File Type: jpg 20171219_IC_FDX.jpg (90,7 KB, otvoreno 1 puta)
hedgemebabe is offline   Reply With Quote
Old 31.12.2017., 17:48   #6
hedgemebabe
Registrirani korisnik
 
Član od: 03.12.2013.
Poruka: 61
Default Odgovor na: REAL TRADE OPCIJAMA

TRADE #005 ATM BFLY TLT 20171219

Historijski gledano TLT se zna kretati lateralno u ograničenom rasponu duže vremena. Nije ni čudo pošto se radi o iShares 20+ godišnjem ETF na T-Bond.
RAtionale je kupiti ATM leptire (bfly) za dovoljan kredit. Iron Butterfly je sastavljen od dva spread-a, bearish call i bullish put spread sa zajedničkim strike-om u ovom slučaju 125 odnosno 126 mu je u poslednjih više od šest mjeseci srednja vrijednost.
Ovaj je trejd imao odlične performance ove godine, ovo mi je peti bfly, sa profitom u rasponu od 20-40%

Navodim ThinkorSwim notaciju ako neko želi da to prati near-real time u paper modu.

SELL -5 IRON CONDOR TLT 100 16 FEB 18 125/130/125/120 CALL/PUT @3.07 LMT FIXED

half pozisn, 5$ širok bfly za kredit od 3.07$ i 5 ugovora (1/4 normalne pozicije) je nešto ispod 1000$ pod rizikom. Ovdje se obično zna ići na 30-40% profit i 40-50% loss, nešto agresivniji pristup, opet sve zavisi od razvoja situacije, ništa nije vritn in stone.


Možda zbunjuje ovo "iron condor" u notaciji tos-a, ipak se radi o iron bfly jer je 125 zajednički strike za oba spread-a.



DISKLEJMER:
Sve informacije prikazane u ovoj poruci su samo mišljenje autora i nisu poziv na kupnju ili prodaju finansijskih instrumenata bilo koje vrste.
Priloženo
File Type: jpg 20171219_IBFLY_TLT.jpg (85,0 KB, otvoreno 3 puta)
hedgemebabe is offline   Reply With Quote
Old 04.01.2018., 20:12   #7
dezus
Registrirani korisnik
 
Član od: 29.09.2012.
Poruka: 274
Default Odgovor na: REAL TRADE OPCIJAMA

hedgemebabe@
kako si prosao sa ovim pozicijama?
lose se vide slike ..gotovo nikako ..hvala
dezus is offline   Reply With Quote
Old 11.01.2018., 15:34   #8
hedgemebabe
Registrirani korisnik
 
Član od: 03.12.2013.
Poruka: 61
Default Odgovor na: REAL TRADE OPCIJAMA

ZATVARANJE POZICIJE TRADE #002 IC ADBE

Da podsjetim, otvorio sam 4x IC ADBE exp 19 JAN

SELL -4 IRON CONDOR ADBE 100 19 JAN 18 185/190/170/165 CALL/PUT @2.00 LMT FIXED

Zatvorio sam čitavu poziciju prije novogodišnjih blagdana 29/12/2017 u trejdu bio ukupno 14 dana, 28.3% bruto dobit

BUY +4 IRON CONDOR ADBE 100 19 JAN 18 185/190/170/165 CALL/PUT @1.15

P/L (2.00-1.15)/(5.00-2.00) = 28.3% bruto ne racunajuci commissions (cca 0.65$ po ugovoru)

Objasnjenje:
U nazivniku je kapital pod rizikom, u ovom slucaju širina "krila" IC je 5.00$ (190-185) umanjeno za primljen kredit 2.00$ znaci 3.00$
U brojniku profit ostvaren trejdom, prodao sam IC za 2.00 kredit a otkupio ga za 1.15 debit, razlika 0.85 kredit


Svako dobro
hedgemebabe is offline   Reply With Quote
Old 11.01.2018., 15:39   #9
hedgemebabe
Registrirani korisnik
 
Član od: 03.12.2013.
Poruka: 61
Default Odgovor na: REAL TRADE OPCIJAMA

ZATVARANJE POZICIJE TRADE #003 Dupli kalendar NFLX

Da podsjetim, prethodno kupio 8x kalendara strike 195

BUY +8 CALENDAR NFLX 100 16 FEB 18/26 JAN 18 190 PUT @1.30 LMT FIXED

Kompletira poziciju 27/12/2017 sa kupnjom 8x 195 strike put kalendara za skoro istu cijenu

BUY +8 CALENDAR NFLX 100 16 FEB 18/26 JAN 18 195 PUT @1.31

Zatvorio oba kalendara u više tranši tokom perioda 2/1/2018 - 5/1/2018

SELL -8 CALENDAR NFLX 100 16 FEB 18/26 JAN 18 190 PUT @1.29 LMT
P/L (1.29-1.30)/1.30 = 0.8% gubitak, plus commisions

SELL -8 CALENDAR NFLX 100 16 FEB 18/26 JAN 18 195 PUT @1.45 LMT
P/L (1.45-1.30)/1.30 = 11.5% dobitak, plus commissions

Ukupan P/L: 10.7% bruto za 20 dana u trejdu.

Svako dobro
hedgemebabe is offline   Reply With Quote
Old 11.01.2018., 15:50   #10
hedgemebabe
Registrirani korisnik
 
Član od: 03.12.2013.
Poruka: 61
Default Odgovor na: REAL TRADE OPCIJAMA

ZATVARANJE POZICIJE TRADE #004 IC FDX

Da podsjetim, ovorio poziciju IC exp 19 Jan

SELL -4 IRON CONDOR FDX 100 19 JAN 18 257.5/262.5/242.5/237.5 CALL/PUT @2.01 LMT


Imao sam priliku da zatvorim ovu poziciju kad i ADBE kondora, sa nešto preko 25% profita pred novogodišnje blagdane 29/12 ali nisam uspio dobiti željenu cijenu tako da je ostala otvorena, cilj je i bio da se vozi pozicija do 30-40% profita, da bih na kraju bio prinuđen zatvoriti poziciju za breakeven rezultat nakon meteorskog uzleta anderlajna 2/1/2018, nije mi se svidjela pozicija iz TA ugla pošto se anderlajn približio strahovito blizu mog short call strike-a
Usput rečeno TA rijetko kad upotrebljavam i uzimam za ozbiljno tokom trejdinga. U ovom slučaju je bila opravdana odluke, u slučaju da nisam izašao pravovremeno ušao bih u loss pošto je underlajn nastavi sa bullish momentumom. U svakom slučaju gubitak bi bio ograničen unutar predviđenog i unapred prihvaćenog rizika, pošto sam imao i long call opciju na 262.5 strike-u.

BUY +4 IRON CONDOR FDX 100 19 JAN 18 257.5/262.5/242.5/237.5 CALL/PUT @2.00 LMT

P/L: breakeven + commissions, u trejdu bio 20 dana.

Kasnije sam uspio da povežem zašto je odjednom skočio anderlajn, bilo je to uzročeno Trumpovo tax revizijom, imao sam u vidu taj known/unknown događaj hoću reći znalo se za datum odlučivanja/prezentacije porezne reforme ali nisam znao na
što će sve uticati, znalo se da će biti pozitivno primljen od multinacionalnih kompanija, ovoga puta je to bio FDX, djelomice i ADBE ali sam tu poziciju srećom zatvorio ranije.


Svako dobro,
hedgemebabe is offline   Reply With Quote
Odgovor

Opcije na temi

Pravila
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Idi na forum:


Prikaz vremena: GMT +2. U trenutku učitavanja stranice, bilo je 16:14 sati.


Powered by vBulletin® Version 3.7.5
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.