Portfolio Strategija

[Ecce Homo]

Pozdrav svima,

Evo jedno malo neuobicajeno pitanje.

Imamo nekakav "studentski" projekat za jednu banku koja zeli da napravi strategiju za njihov portfolio.

Banka ima odredjene odjele koji svaki pojedinacno ulaze u odredjen region. Npr. odjel 1 ulaze u CEE , Odjela 2 u US itd.


Fazon je da imamo odredjene podatke. Najvazniji ukljucuju sledece :
- Produkt Kategorija : Bonds, Loans, CDS itd.
- Rating: rejting baziran po agencijskim kodovima (npr. A2, AAA, ... )
- Exposure: Kolicina novca u pozicijama
-Maturity
- Risk Country- Zemlja u kojoj se nalaze pozicije
- Customer Name- Precizni nazivi gdje su novci ulozeni . (npr. ZG holding obveznice... )


E sad mi trebamo samo da osmislimo strukturu podataka koji ce biti dostavljeni "sales" odjelu. Nas pristup je sledeci , da uzmemo odredjen odjel (npr. CEE) i prikazemo portfolio overview- gdje je najveci exposure, koji su key value drivers, i na osnovu ratinga, exposure-a, country riska, macro podataka , definisemo RISK profile!

Na osnovu risk profile , predlozimo strategiju za smanjenje exposura ili povecanje (zavisno od rizika) ... uglavnom iz ovog processa treba da se izrodi "univerzalna strategija" koja ce biti razumljiva za ljude u "sales odjelu" i koji ce na osnovu nje lagano da mjenjaju pozicije i priblizavaju se zajednickoj strategiji banke! Da napomenem , trenutno stanje je takvo da je svaki odjel radio dosta neovisno, bez ikakave razumne strategije koja bi bila zajednicka za sve i koju bi svaki odjel (odjel za svaki region) razumio.

Ako imate kakvu ideju za razvijanje ove strukture za strategiju (portfolio steering) , naravno pored ovoga sto sam naveo. Interesuje me ako mi mozete predloziti jos nekakave faktore koje bi trebao ukljuciti u analizu , tako da sto bolje i preciznije definisemo strategiju (odnosno prikazemo trenutno stanje, definisemo kriticne faktore i predlozimo moguca rijesenja).


Hvala unaprijed


Pozdrav,